La sua costruzione, su disegno del frate domenicano Giuseppe Nuvolo, risale all’inizio del Seicento, più precisamente in un periodo tra il 1602 e il 1610 (la cupola fu terminata nel 1613) e per l’edificazione venne scelto il sito delle catacombe di San Gaudioso. La facciata presenta delle decorazioni in stucco risalenti al ‘700, mentre la cupola è rivestita da maioliche gialle e verdi.

Numerose sono le opere d'arte presenti lungo la navata e nelle cappelle laterali: una tavola (1610) raffigurante Il Martirio di San Pietro da Verona, opera di Giovanni Balducci; San Vincenzo Ferrer; Santi Pio V e Alberto Magno; L'estasi della Maddalena; Lo Sposalizio mistico di Santa Rosa da Lima (1672) di Luca Giordano; la grande pala di Giovan Bernardino Azzolino (1612) raffigurante la Madonna del Rosario e Santi; lo Sposalizio Mistico di Santa Caterina e Santa Caterina da Siena che riceve le stimmate di Andrea Vaccaro (1659); San Tommaso che riceve il cingono della castità (1652) di Pacecco De Rosa.

Nella prima cappella a destra, dedicata a San Nicola, è stato collocato l'affresco strappato con la Madonna della Sanità (V-VI sec.), proveniente dalla cripta, che costituisce la più antica immagine della Vergine conosciuta a Napoli. Una maestosa scala a tenaglia conduce all'abside ove è posta la scultura della Madonna della Sanità di Michelangelo Naccherino. Al di sotto del presbiterio si apre l'ingresso alla basilica paleocristiana, la cui decorazione in stucco è opera di Arcangelo Guglielmelli e Cristoforo Schor (1708).